Big data als beleggerskompas

Voor beleggers is internet een prachtig hulpmiddel waar heel veel informatie te vinden is over aandelen, beleggingsproducten en economische ontwikkelingen. Het is echter niet moeilijk om het overzicht te verliezen in dit geweld van big data. Hoe scheid je het kaf van het koren? Dat is een belangrijke reden waarom BlackRock de Systematic Equity-fondsen heeft geïntroduceerd.

Door enorme hoeveelheden tekst te scannen, zoekt het model verder naar aanwijzingen dat het sentiment in de markt verandert.

De portefeuille van deze Equity-fondsen wordt voor een groot deel samengesteld op basis van signalen en patronen op internet. Er wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe werknemers zich op sociale media uitlaten over hun bedrijf. Door enorme hoeveelheden tekst te scannen, zoekt het model verder naar aanwijzingen dat het sentiment in de markt verandert. Daarnaast worden veelgebruikte termen bij populaire zoekmachines geanalyseerd om op die manier heel snel nieuwe macro-economische trends te ontdekken.

ACHTDUIZEND AANDELEN

Voor het BlackRock BSF Systematic European Equity Fonds verwerkt het systeem ongeveer negentig signalen over bijna achtduizend aandelen. Zodoende vormt de stroom van big data een belangrijk onderdeel van de behaalde alpha (het verschil met de index), naast sentiment, beleggingsstromen, waarde en kwaliteit. Hoewel er veel overlap is tussen de aandelen in de fondsportefeuille en de index, is er wel vaak een flink verschil in de weging van die aandelen. Het fonds is in maart vorig jaar gelanceerd, maar BlackRock past de strategie al enige tijd toe voor professionele klanten. Sinds 2011 ligt het rendement na kosten elk jaar net wat hoger dan dat van de index. Die prestatie strookt met het systematische karakter, waarbij getracht wordt het verschil te maken via een serie kleine, afwijkende posities ten opzichte van de index. Van een geconcentreerde portefeuille met een beperkt aantal posities mag een aanzienlijk grotere jaarlijkse afwijking worden verwacht. Dat maakt het BlackRock Systematic European Equity Fonds in de eerste plaats geschikt voor beleggers die blootstelling zoeken aan Europese aandelen zonder daarbij te ver van de index af te wijken.   Zie ook: Het congres van Grip op je Vermogen met als thema de nieuwe economie

Voor beleggers is internet een prachtig hulpmiddel waar heel veel informatie te vinden is over aandelen, beleggingsproducten en economische ontwikkelingen. Het is echter niet moeilijk om het overzicht te verliezen in dit geweld van big data. Hoe scheid je het kaf van het koren? Dat is een belangrijke reden waarom BlackRock de Systematic Equity-fondsen heeft geïntroduceerd.

Door enorme hoeveelheden tekst te scannen, zoekt het model verder naar aanwijzingen dat het sentiment in de markt verandert.

De portefeuille van deze Equity-fondsen wordt voor een groot deel samengesteld op basis van signalen en patronen op internet. Er wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe werknemers zich op sociale media uitlaten over hun bedrijf. Door enorme hoeveelheden tekst te scannen, zoekt het model verder naar aanwijzingen dat het sentiment in de markt verandert. Daarnaast worden veelgebruikte termen bij populaire zoekmachines geanalyseerd om op die manier heel snel nieuwe macro-economische trends te ontdekken.

ACHTDUIZEND AANDELEN

Voor het BlackRock BSF Systematic European Equity Fonds verwerkt het systeem ongeveer negentig signalen over bijna achtduizend aandelen. Zodoende vormt de stroom van big data een belangrijk onderdeel van de behaalde alpha (het verschil met de index), naast sentiment, beleggingsstromen, waarde en kwaliteit. Hoewel er veel overlap is tussen de aandelen in de fondsportefeuille en de index, is er wel vaak een flink verschil in de weging van die aandelen.

Het fonds is in maart vorig jaar gelanceerd, maar BlackRock past de strategie al enige tijd toe voor professionele klanten. Sinds 2011 ligt het rendement na kosten elk jaar net wat hoger dan dat van de index. Die prestatie strookt met het systematische karakter, waarbij getracht wordt het verschil te maken via een serie kleine, afwijkende posities ten opzichte van de index. Van een geconcentreerde portefeuille met een beperkt aantal posities mag een aanzienlijk grotere jaarlijkse afwijking worden verwacht.

Dat maakt het BlackRock Systematic European Equity Fonds in de eerste plaats geschikt voor beleggers die blootstelling zoeken aan Europese aandelen zonder daarbij te ver van de index af te wijken.

 

Zie ook: Het congres van Grip op je Vermogen met als thema de nieuwe economie